修仙时代我靠卖丹入财门 第36章 降龙十八掌求教Python回测

第36章降龙十八掌求教Python回测码(第1/2页)

2026年5月12日星期二晚上21:00

------

【私聊记录】

时间：21:00

降龙十八掌：贝兄，在吗？有点事想私下请教。

我刚刚完成《混沌丹途》新章节的写作，保存文档，正准备休息一会儿，看到了这条消息。降龙十八掌主动私聊，且用“请教”二字，这在他身上极为罕见。我回复。

贝悟得：在。请讲。

降龙十八掌：嗯。这两天，我一直在想明觉说的“战略”和“战术”，还有你之前分享的那些回测数据。我心里其实很矛盾。一方面，我靠技术分析吃饭，这么多年了，也赚过钱，虽然最近不顺，但我不觉得技术分析没用。另一方面，你的回测数据又摆在那里，好像单纯靠技术指标择时，长期确实很难跑赢指数。

降龙十八掌：我之前不服，觉得你回测的策略太简单，不能代表真正的技术分析。但冷静下来想，我自己的那套方法，到底有没有用？有多大的用？能不能经得起时间的考验？我自己从来没验证过。都是凭感觉，觉得这个图形好，那个指标金叉了，就上了。亏了赚了，也大多归咎于运气或者执行不到位。

降龙十八掌：所以，我想，能不能也像你那样，用数据回测一下我自己的方法？看看在历史上，它到底是个什么表现。你说过，任何方法在用于真金白银之前，都应该回测验证。这话，我听进去了。

降龙十八掌：我不会编程，Python更是一窍不通。我看你上次分享的数据，还有图表，应该是用Python做的吧？能不能……教教我？或者，有没有什么简单的办法，能让我自己回测一下？不用太复杂，就从最简单的开始，比如，我就想回测一下“MACD金叉买入、死叉卖出”在全市场的表现，或者回测一下我常用的那个“放量突破平台”形态。我需要看到数据，才能死心，或者才能知道该怎么改进。

他的消息很长，语气诚恳，甚至透着一丝迷茫和渴望。这与他在群里的嚣张形象判若两人。显然，明觉关于“战略”的论述和我之前的回测数据，对他造成了实质性的冲击。他开始怀疑自己多年依赖的“战术”，并试图用更科学的方式去验证和修正。这是一个巨大的进步。

贝悟得：很高兴你能这么想。愿意用数据和回测来检验自己的方法，这是走向理性投资非常重要的一步。这不仅能帮你验证方法的有效性，更能帮你理解方法的局限性、适用条件，以及最重要的——建立合理的收益预期和风险认知。很多人用技术分析亏钱，不是因为技术分析完全无效，而是因为他们对其有效性和适用环境有着不切实际的幻想。

贝悟得：关于Python回测，对于没有编程基础的人来说，确实有一定门槛。但并非没有入门途径。我可以给你几个建议，从易到难。

路径一：使用现成的量化平台（推荐入门）

国内有一些在线的量化平台，提供了图形化界面或者简化的策略编写功能，有些甚至内置了常见的技术指标和回测框架。你不需要自己搭建Python环境，只需要在网页上操作。例如：

聚宽（JoinQuant）、优矿（Uqer）、米筐（Ricequant）等。

优点：入门快，有社区和示例策略，可以快速看到回测结果和图表。

缺点：灵活性可能受限，高级功能可能需要付费，数据可能有一定延迟或需要自己处理。

建议：你可以先注册一个聚宽账号，它对新用户比较友好，有大量的入门教程和策略范例。你可以尝试在它的策略编辑器中，用他们提供的函数，写出你的“MACD金叉死叉”策略，然后回测。这个过程本身，就能让你对回测的要素（买卖信号、仓位、手续费、滑点等）有个直观认识。

路径二：学习基础Python，使用开源回测框架（更灵活，但需投入时间）

如果你有兴趣，且愿意花时间学习，这是更自主的道路。

1.学习基础Python：不需要多深入，掌握变量、循环、条件判断、函数、以及如何安装和使用第三方库即可。网上免费教程很多。

2.选择回测框架：常用的有backtrader，zipline(美股为主)，vn.py(国内衍生品强)等。对于A股，backtrader比较流行，社区资源多。

3.获取数据：需要历史行情数据。可以用tushare、akshare等免费库获取，但通常有频率和数量限制。更完整的数据可能需要购买。

4.编写策略：将你的交易逻辑转化为代码。

5.分析结果：计算收益率、夏普比率、最大回撤、胜率等指标，并绘制图表。

路径三：我提供简化版代码和指南（折中方案）

我可以将我用于之前分享的那些简单回测的Python代码，整理成一个清晰的、有详细注释的版本，并提供一小段示例数据（比如沪深300指数2019-2021年的日线数据），发给你。你可以按照注释，修改其中的策略部分（比如买卖条件），然后运行看结果。但这需要你在自己的电脑上安装Python环境和必要的库（如pandas,numpy,matplotlib）。我可以提供详细的安装和运行步骤。

贝悟得：无论选择哪条路，回测本身都有很多需要注意的陷阱，我简单列举几点：

1.幸存者偏差：回测时使用的是“存活至今”的股票数据。那些已经退市的股票不在其中，这会导致回测结果过于乐观。所以，回测最好基于指数（如沪深300），或者使用包含已退市股票的全市场数据（较难获取）。

2.未来函数：确保你的策略在每一时刻，只使用该时刻及之前的信息。比如，你不能用今天的收盘价作为昨天买入的信号。这在手动回测时容易犯错，在代码中要特别小心。

3.过拟合：不要对着历史数据不断调整参数，直到曲线完美。那样得到的策略在未来很可能失效。回测的目的是检验一个逻辑，而不是制造一个完美拟合历史的“神策”。

4.交易成本：一定要考虑佣金和印花税，对高频策略影响巨大。

5.滑点与流动性：对于小盘股，你的买卖可能无法以预设价格成交，需要设置滑点（假设成交价比信号价差一点）。

6.初始资金与再投资：明确是固定资金还是允许盈利再投资。

贝悟得：我建议你先从路径一开始，在聚宽上尝试回测你的MACD策略，感受一下。如果有兴趣深入，我们再走路径三，我提供代码和指导。这个过程可能会打破你对技术分析的一些美好想象，但也会让你更清楚它的边界在哪里，从而更有效地使用它，或者思考如何将其纳入一个更完整的体系（比如，作为辅助判断工具，而非唯一依据）。

降龙十八掌：这么多门道……我头有点大。不过，你说得对，我得先看看。聚宽是吧？我现在就去注册看看。那个……路径三，你能先把代码和步骤发我吗？我一起看。我电脑里好像装过Python，以前想学爬虫抓数据，没学会就放弃了。这次我想试试。

贝悟得：可以。我整理一下。回测代码本身不长，关键是理解每一步在做什么。我会把代码、数据文件（CSV格式）、以及详细的步骤说明（包括如何安装库、如何运行）打包成一个压缩文件发给你。预计明天晚上可以给你。在这之前，你可以先摸索一下聚宽。

降龙十八掌：好，谢谢！贝兄，说实话，我以前觉得你这人挺装的，搞一堆理论。但这段时间看下来，你至少是认真的，而且愿意分享。我虽然还不完全认同你那套“乌龟流”，但我觉得，用数据验证自己的想法，这个方向没错。不管回测结果怎么样，我都认。

贝悟得：能这么想就很好。投资是一场无限游戏，我们的对手不是彼此，而是市场的无常和自身的弱点。用数据武装自己，减少无知，这是最有力的武器之一。明天晚上联系。

结束私聊，我开始整理代码。我将之前用于回测MACD、RSI等策略的脚本找出来，这是一段相对简单的Python代码，使用pandas进行数据处理，用matplotlib绘图。我仔细添加了注释，解释了每个步骤的目的，以及如何修改策略逻辑。

策略部分，我保留了MACD金叉死叉的示例，但将核心信号生成部分用明显的注释标出，方便他替换成自己的逻辑。例如：

#==========策略逻辑：这部分需要你根据你的方法修改==========

#示例：MACD金叉买入，死叉卖出

data['Signal']=0#1为买入，-1为卖出，0为持有

#计算MACD（这里使用talib库，你需要安装，或者用其他方法计算）

#假设已经计算了macd,macd_signal

#金叉：MACD上穿信号线

data.loc[macd>macd_signal,'Signal']=1

#死叉：MACD下穿信号线

data.loc[macd